Сравнение SBEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 4.32% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -17.07% | 36.08% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.39% против 3.93% соответственно.
SBEMX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.39%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBEMX и COBYX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
SBEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
SBEMX
COBYX
Сравнение SBEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.62 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.92 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.05 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 3.15 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.62 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBEMX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и COBYX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.64% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и COBYX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -34.18% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -8.95% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -17.10% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -34.18% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -6.21% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.86% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и COBYX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.20% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 8.42% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 14.59% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.98% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.55% | +2.71% |