Сравнение SBEMX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBEMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 4.32% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 3.04% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
SBEMX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.39%
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBEMX и BADEX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
SBEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
SBEMX
BADEX
Сравнение SBEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.23 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.63 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.41 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 5.60 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SBEMX и BADEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и BADEX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.64% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и BADEX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -21.86% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -8.89% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -21.86% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -7.45% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -5.77% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.24% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и BADEX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.22% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 7.29% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.29% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 9.99% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 10.19% | +6.07% |