Сравнение SBEM.L с JPEA.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 3.47%/yr vs 3.06%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и JPEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как JPEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у JPEA.L с доходностью 2.25%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.55%
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и JPEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.48% | 7.42% | 9.46% | 5.94% | -10.24% | -1.29% | 1.28% | 10.91% | 1.42% | -1.95% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.21% | 5.66% | 7.56% | 5.35% | -8.87% | -1.27% | 2.28% | 11.50% | 0.08% | -2.76% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and JPEA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between SBEM.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
JPEA.L
Сравнение SBEM.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEM.L | JPEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.77 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 8.06 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEM.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.75 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и JPEA.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, примерно равная максимальной просадке JPEA.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и JPEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -21.10% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.49% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -9.34% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -14.61% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.35% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.55% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и JPEA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 1.66%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | JPEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.39% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 5.76% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 7.13% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 9.51% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.11% | -0.23% |
Сравнение комиссий SBEM.L и JPEA.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и JPEA.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.28% | 6.49% | 5.72% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and JPEA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBEM.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBEM.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.
SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.45% for JPEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и JPEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор