Сравнение SBEM.L с CYGB.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 2.81%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.15%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.46% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | 5.34% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and CYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between SBEM.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
CYGB.L
Сравнение SBEM.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBEM.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.28 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 12.15 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и CYGB.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -1.56% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -0.69% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -1.56% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -1.56% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.17% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -0.24% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.29% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и CYGB.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.59% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 2.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 2.72% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 2.38% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 2.33% | +7.96% |
Сравнение комиссий SBEM.L и CYGB.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и CYGB.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and CYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор