PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с SEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBDAX с SEFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) and SEFIX (SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund) are both mutual funds - SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SEFIX is a Global Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SBDAX returned 1.23%/yr vs 10.50%/yr for SEFIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SBDAX charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for SEFIX.

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и SEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SEFIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SEFIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.50% соответственно.

SBDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.68%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.12%
1 год
0.87%
3 года*
3.17%
5 лет*
19.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBDAX и SEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.11%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%

Correlation

The correlation between SBDAX and SEFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.35

The correlation between SBDAX and SEFIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX
Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с SPIIXSEFIX с SIEMXSEFIX с SEATXSEFIX с PFORXSEFIX с SEIMXSEFIX с ENIAXSEFIX с DFGFX

Доходность на риск

SBDAX vs. SEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c SEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXSEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.26

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.39

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.31

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.82

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. SEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SEFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и SEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXSEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.26

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.24

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и SEFIX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SEFIX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBDAXSEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-19.16%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.87%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-2.87%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-11.59%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-11.59%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.65%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.39%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.08%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и SEFIX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 0.82%, в то время как у SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBDAXSEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.22%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.44%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

61.95%

-58.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

43.72%

-40.16%

Сравнение комиссий SBDAX и SEFIX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SEFIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и SEFIX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SEFIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.79%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%

Часто задаваемые вопросы

SBDAX and SEFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEFIX has higher volatility (0.87%) compared to SBDAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SBDAX dropped -11.86% vs SEFIX's -19.16%.

SBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBDAX и SEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор