PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBCPX с SBLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBCPX с SBLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SBCPX (Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund) and SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SBCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBCPX returned 5.17%/yr vs 14.39%/yr for SBLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBCPX charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for SBLGX.

Доходность

Сравнение доходности SBCPX и SBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBCPX показывает доходность 4.90%, а SBLGX немного выше – 4.97%. За последние 10 лет акции SBCPX уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: 5.17% против 14.39% соответственно.

SBCPX

1 день
0.21%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.25%
1 год
12.81%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.17%

SBLGX

1 день
0.67%
1 месяц
3.27%
С начала года
4.97%
6 месяцев
3.97%
1 год
12.09%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBCPX и SBLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBCPX
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund		4.90%10.80%7.76%10.29%-13.81%5.87%8.80%13.64%-3.87%8.02%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.97%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%

Correlation

The correlation between SBCPX and SBLGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.78

The correlation between SBCPX and SBLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBCPX:
SBCPX с EMOSBCPX с FKRCXSBCPX с BLNDXSBCPX с FRDPXSBCPX с FYMIXSBCPX с TIBIXSBCPX с FKINX
Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с FAEGXSBLGX с SHRAXSBLGX с FBGRX

Доходность на риск

SBCPX vs. SBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCPX
Ранг доходности на риск SBCPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBCPX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBCPXSBLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.78

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.13

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.70

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

2.13

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBCPX vs. SBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBCPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SBLGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCPX и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBCPXSBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.78

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SBCPX и SBLGX

Максимальная просадка SBCPX за все время составила -32.37%, что меньше максимальной просадки SBLGX в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCPX и SBLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBCPXSBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-53.64%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-16.95%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-20.98%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-38.28%

+17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-38.28%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.47%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-12.91%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.53%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SBCPX и SBLGX

Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) составляет 1.89%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBCPXSBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.04%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

11.64%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

15.19%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

21.15%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

20.45%

-13.42%

Сравнение комиссий SBCPX и SBLGX

SBCPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SBLGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBCPX и SBLGX

Дивидендная доходность SBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SBLGX в 12.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBCPX
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund		4.97%5.17%3.25%2.36%6.06%5.14%3.25%4.08%4.18%7.15%3.37%2.28%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		12.08%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%

Часто задаваемые вопросы

SBCPX and SBLGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLGX has higher volatility (4.04%) compared to SBCPX (1.89%). In terms of maximum drawdown, SBCPX dropped -32.37% vs SBLGX's -53.64%.

SBCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBCPX и SBLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор