Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) показал доход в -2.57% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBCPX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SBCPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 1997 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -4.7%.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund: годовая альфа составляет 2.50%, бета — 0.27, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 42.72% снижения S&P 500 Index, но только в 40.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.27 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SBCPX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SBCPX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.