- ISIN
- US52467P8538
- CUSIP
- 52467P853
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 4 февр. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBCPX
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции SBCPX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) показал доход в 4.57% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBCPX составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SBCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SBCPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 1997 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 0.73% | -3.29% | 3.89% | 2.31% | 0.12% | -0.37% | 4.57% | |||||
| 2025 | 1.86% | 0.38% | -1.81% | 0.15% | 2.09% | 2.37% | 0.22% | 1.56% | 2.00% | 1.01% | 0.21% | 0.33% | 10.80% |
| 2024 | 0.24% | 1.37% | 2.02% | -3.44% | 3.07% | 0.76% | 2.04% | 1.69% | 1.36% | -1.80% | 2.67% | -2.24% | 7.76% |
| 2023 | 4.52% | -2.83% | 2.17% | 0.50% | -1.17% | 2.73% | 1.33% | -1.72% | -3.65% | -2.26% | 6.22% | 4.56% | 10.29% |
| 2022 | -2.47% | -1.96% | -1.10% | -4.79% | 0.31% | -4.49% | 4.52% | -2.94% | -6.44% | 2.34% | 5.19% | -2.22% | -13.81% |
| 2021 | -0.36% | -0.29% | 0.58% | 2.07% | 0.98% | 0.86% | 0.84% | 0.69% | -1.87% | 1.41% | -0.76% | 1.64% | 5.87% |
Метрики бенчмарка
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.27, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 42.54% of S&P 500 Index downside but only 40.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.27 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 40.29%
- Участие в снижении
- 42.54%
Комиссия
Комиссия SBCPX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBCPX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.23 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.69 | -0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $0.70 | $0.42 | $0.29 | $0.70 | $0.73 | $0.46 | $0.55 | $0.51 | $0.95 | $0.44 | $0.29 |
Дивидендный доход | 8.21% | 5.17% | 3.25% | 2.36% | 6.06% | 5.14% | 3.25% | 4.08% | 4.18% | 7.15% | 3.37% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 10mo 2d | 2y 2moокт. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.66%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.86%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 6mo 25d | 2y 2moфевр. 2001 г. - май 2003 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.51%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 28d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| SBCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.37% | -56.78% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.10% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -18.90% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -25.43% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.66% | -33.92% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.66% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -10.71% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.09% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBCPX
Добавьте Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBCPX