PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52467P8538

CUSIP

52467P853

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

4 февр. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SBCPX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) показал доход в 2.49% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBCPX составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBCPX

С начала года

2.49%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

0.19%

1 год

7.05%

3 года

5.14%

5 лет

4.32%

10 лет

4.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%0.38%-1.81%0.08%2.01%2.49%
20240.24%1.37%2.02%-3.44%3.07%0.76%2.04%1.69%1.36%-1.80%2.67%-2.24%7.77%
20234.52%-2.83%2.17%0.50%-1.17%2.73%1.33%-1.72%-3.65%-2.26%6.22%4.56%10.28%
2022-2.47%-1.96%-1.10%-4.79%0.31%-4.49%4.52%-2.94%-6.44%2.34%5.19%-2.22%-13.81%
2021-0.36%-0.29%0.58%2.07%0.98%0.86%0.84%0.69%-1.87%1.41%-0.76%1.65%5.88%
20200.30%-2.09%-7.60%4.72%3.00%1.49%3.36%1.41%-1.35%-0.97%4.87%2.00%8.80%
20193.99%0.78%1.25%1.00%-1.37%3.19%0.15%0.15%0.79%0.99%0.53%1.50%13.64%
20181.58%-2.15%0.17%-0.45%0.15%-0.27%1.40%0.31%0.00%-3.23%0.48%-1.33%-3.40%
20171.21%1.57%0.24%0.89%0.88%0.62%1.24%0.43%0.28%0.22%0.93%0.79%9.70%
2016-1.79%-0.24%3.93%1.08%0.15%1.32%1.98%0.30%0.23%-1.27%-0.68%1.27%6.33%
20150.00%1.89%-0.24%0.67%0.15%-1.37%0.60%-2.47%-1.34%2.81%-0.38%-1.33%-1.13%
2014-0.31%2.39%0.29%0.45%1.35%1.08%-0.88%1.63%-1.83%0.97%0.22%-0.88%4.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBCPX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBCPX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBCPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.42$0.29$0.70$0.73$0.46$0.55$0.58$1.16$0.45$0.29$0.34

Дивидендный доход

3.31%3.26%2.36%6.06%5.14%3.26%4.08%4.69%8.71%3.38%2.28%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.42
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.29
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.17$0.70
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.37$0.73
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.46
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.55
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.58
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.92$1.16
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.45
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.29
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.2095 янв. 2010 г.560
-18.89%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.669
-16.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-11.12%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.1425 мая 2003 г.561
-8.51%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...