Сравнение SBAR с COSW
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 12.13%.
SBAR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.69% | 2.84% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
Correlation
The correlation between SBAR and COSW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов SBAR и COSW
Секторы
SBAR
COSW
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
SBAR
COSW
-
Технологии
SBAR
COSW
-
Коммуникационные услуги
SBAR
COSW
-
Потребительский циклический сектор
SBAR
COSW
-
Здравоохранение
SBAR
COSW
-
Промышленность
SBAR
COSW
-
Потребительский защитный сектор
SBAR
COSW
Энергетика
SBAR
COSW
-
Коммунальные услуги
SBAR
COSW
-
Недвижимость
SBAR
COSW
-
Сырьевые материалы
SBAR
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. COSW — Ранг доходности на риск
SBAR
COSW
Сравнение SBAR c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAR | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.01 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и COSW
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -16.24% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -14.62% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.17% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 26.10% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 26.10% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 26.10% | -16.30% |
Сравнение комиссий SBAR и COSW
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и COSW
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что меньше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.68% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and COSW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 12.68% for SBAR.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор