PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.12%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.48%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.44%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.19%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAMKXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий SAXIX и VTILX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

SAXIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.79

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.10

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.92

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

3.92

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между SAXIX и VTILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и VTILX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.84%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и VTILX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-15.85%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-15.85%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.59%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.05%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и VTILX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.02%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

3.04%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.39%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.37%

-2.30%