PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUPX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUPX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUPX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUPX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio		-0.58%9.54%6.39%9.06%-0.49%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SAUPX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.14%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.39%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Flexible Income Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SAUPX:
SAUPX с ONEQSAUPX с QQQSAUPX с CSTAXSAUPX с IOEZXSAUPX с NWQIXSAUPX с SICIXSAUPX с BERIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий SAUPX и FRGAX

SAUPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SAUPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUPX
Ранг доходности на риск SAUPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUPXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.74

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.96

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUPX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUPX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUPXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.27

-0.43

Корреляция

Корреляция между SAUPX и FRGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUPX и FRGAX

Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio		3.46%3.51%2.81%2.60%2.58%6.03%2.93%2.92%7.07%3.17%3.02%5.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAUPX и FRGAX

Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUPXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-11.77%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-8.53%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.02%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.62%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.87%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUPX и FRGAX

Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUPXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.51%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.04%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

12.09%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

10.33%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

10.33%

-4.68%