Сравнение SAUMX с LMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и LMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и LMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 4.24% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 2.05% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у LMSIX с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции LMSIX немного впереди с 10.07%.
SAUMX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.87%
LMSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и LMSIX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LMSIX в 1.03%.
Доходность на риск
SAUMX vs. LMSIX — Ранг доходности на риск
SAUMX
LMSIX
Сравнение SAUMX c LMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | LMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.61 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 10.36 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и LMSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и LMSIX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LMSIX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.22% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и LMSIX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки LMSIX в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и LMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -61.16% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.22% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -27.66% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -50.26% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.11% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.95% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.28% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и LMSIX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.39%, в то время как у Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.11% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.04% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.50% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.03% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.48% | -1.51% |