PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.62% соответственно.

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAREX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий SAUMX и AZBIX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

SAUMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.66

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.85

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

6.82

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между SAUMX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и AZBIX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и AZBIX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-40.80%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-29.85%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-40.80%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.35%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.19%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и AZBIX

Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.00%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.97%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

20.54%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.31%

+0.66%