PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

SAUG и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и PBJA

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.43%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий SAUG и PBJA

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

SAUG vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.88

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.53

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.46

-0.59

Корреляция

Корреляция между SAUG и PBJA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и PBJA

Ни SAUG, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и PBJA

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-8.50%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.16%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.58%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.10%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.54%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

3.74%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

8.31%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.53%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

6.53%

+5.57%