PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUG и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и LAPR


Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.84%.


SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Сравнение комиссий SAUG и LAPR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.


Доходность на риск

SAUG vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUGLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.92

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

10.62

-2.68

SAUG vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUGLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между SAUG и LAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и LAPR

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.


Просадки

Сравнение просадок SAUG и LAPR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и LAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUGLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-3.81%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-3.81%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.12%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.53%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUGLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.10%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

0.68%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

4.40%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

3.39%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

3.39%

+8.72%