Сравнение SAUG с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
SAUG и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.92% | 8.23% | 7.87% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.84% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.84%.
SAUG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и LAPR
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
SAUG vs. LAPR — Ранг доходности на риск
SAUG
LAPR
Сравнение SAUG c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.92 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.62 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и LAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и LAPR
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и LAPR
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -3.81% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -3.81% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.12% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.53% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и LAPR
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.10% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 0.68% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 4.40% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.39% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.39% | +8.72% |