Сравнение SAPMY с ECO
SAPMY (Saipem SpA ADR) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. SAPMY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, SAPMY returned 113.26% vs 166.02% for ECO. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAPMY и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAPMY показывает доходность 88.36%, а ECO немного выше – 91.50%.
SAPMY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 37.95%
- С начала года
- 88.36%
- 1 год
- 113.26%
- 3 года*
- 142.05%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
ECO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 13.63%
- 6 месяцев
- 65.57%
- С начала года
- 91.50%
- 1 год
- 166.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.46M | $26.16M | $26.34M | |
SAPMY Saipem SpA ADR | $5.44K | $7.64K | $25.94K |
Сравнение доходности по годам SAPMY и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 88.36% | 382.30% | 50.00% | 16.36% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 91.50% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
Correlation
The correlation between SAPMY and ECO is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SAPMY:
$9.31B
ECO:
$1.98B
SAPMY:
€0.28
ECO:
$5.73
SAPMY:
3.02
ECO:
10.58
SAPMY:
0.05
ECO:
4.37
SAPMY:
€15.64B
ECO:
$481.57M
SAPMY:
€5.06B
ECO:
$274.61M
SAPMY:
€1.75B
ECO:
$284.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPMY vs. ECO — Ранг доходности на риск
SAPMY
ECO
Сравнение SAPMY c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA ADR (SAPMY) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPMY | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 9.46 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 26.55 | -17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPMY и ECO
Максимальная просадка SAPMY за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPMY и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPMY | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -46.15% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.28% | -17.66% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.18% | -1.24% | -58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.63% | -14.52% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 6.29% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPMY и ECO
Saipem SpA ADR (SAPMY) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SAPMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPMY | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.58% | 13.14% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.70% | 31.50% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.32% | 41.63% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.82% | 42.19% | +233.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.58% | 42.19% | +166.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPMY и ECO
Дивидендная доходность SAPMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ECO в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 8.25% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAPMY Saipem SpA ADR | 4.17% | 77.01% | 0.00% | 0.00% | 169.09% | 0.00% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAPMY и ECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA ADR и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAPMY и ECO
SAPMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 951.00M при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
SAPMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
SAPMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 18.00M при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAPMY and ECO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPMY has higher volatility (22.58%) compared to ECO (13.14%). In terms of maximum drawdown, SAPMY dropped -99.36% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPMY и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор