PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAPH с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAPH с AFOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAPH (ADRhedged SAP ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 67.10% for AFOS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.

Доходность

Сравнение доходности SAPH и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADRhedged SAP ETF (SAPH) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.

SAPH

1 день
3.72%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-29.61%
1 год
-44.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFOS

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
18.66%
С начала года
27.19%
1 год
67.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAPH и AFOS

2026 (YTD)2025
SAPH
ADRhedged SAP ETF		-29.61%-17.02%
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF		27.19%37.10%

Correlation

The correlation between SAPH and AFOS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADRhedged SAP ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Часто сравнивают с SAPH:
SAPH с POWSAPH с RAARSAPH с SCUBSAPH с SHEHSAPH с RAAYSAPH с TACNSAPH с TOT
Часто сравнивают с AFOS:
AFOS с BUFHAFOS с BUFXAFOS с INFOAFOS с ALRGAFOS с STOXAFOS с BLUXAFOS с DUKQ

Доходность на риск

SAPH vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPH
Ранг доходности на риск SAPH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPH: 11
Ранг коэф-та Мартина
AFOS
Ранг доходности на риск AFOS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPH c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPHAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
3.03

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
3.72

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.49

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.86

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

24.92

-26.37

SAPH vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPH на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа AFOS равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPH и AFOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAPH и AFOS

Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и AFOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPHAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.14%

-11.52%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-11.52%

-37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.22%

-7.02%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-1.58%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

2.70%

+27.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPH и AFOS

ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPHAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

7.83%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

18.52%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

22.26%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

21.80%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

21.80%

+12.38%

Сравнение комиссий SAPH и AFOS

SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPH и AFOS

Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AFOS в 0.23%

ПозицияTTM2025
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF		0.23%0.30%
SAPH
ADRhedged SAP ETF		3.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAPH and AFOS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPH has higher volatility (11.43%) compared to AFOS (7.83%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs AFOS's -11.52%.

On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.23% for AFOS.

SAPH is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.45% for AFOS.

AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAPH и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор