PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAOPX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOPX с DHAMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAOPX (Barrett Opportunity Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAOPX returned 12.22%/yr vs 14.20%/yr for DHAMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOPX charges 1.18%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности SAOPX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOPX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции SAOPX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.20% соответственно.

SAOPX

1 день
1.56%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
11.35%
1 год
27.51%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.61%
10 лет*
12.22%

DHAMX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
12.47%
С начала года
21.39%
1 год
39.14%
3 года*
14.33%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOPX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		11.35%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%19.96%-9.47%20.63%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		21.39%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Correlation

The correlation between SAOPX and DHAMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SAOPX and DHAMX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Opportunity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с BGRWXSAOPX с FTZIXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с YFSIXSAOPX с AUEIXSAOPX с DFIEX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

SAOPX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOPX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAOPXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.44

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.32

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.05

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.40

-4.75

SAOPX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOPX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOPX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAOPX и DHAMX

Максимальная просадка SAOPX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOPX и DHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOPXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-28.47%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.84%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-28.47%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-28.47%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-28.47%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-2.46%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-4.15%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOPX и DHAMX

Barrett Opportunity Fund (SAOPX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 4.59% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOPXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.53%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.40%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

17.79%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

17.46%

+12.34%

Сравнение комиссий SAOPX и DHAMX

SAOPX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOPX и DHAMX

Дивидендная доходность SAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.30%, что больше доходности DHAMX в 29.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.70%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		39.30%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SAOPX and DHAMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHAMX has higher volatility (4.83%) compared to SAOPX (4.59%). In terms of maximum drawdown, SAOPX dropped -65.75% vs DHAMX's -28.47%.

DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOPX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор