Сравнение SAOAX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SAOAX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAOAX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 8.26% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAOAX и QAMNX
SAOAX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
SAOAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
SAOAX
QAMNX
Сравнение SAOAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAOAX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.90 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.97 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 5.71 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAOAX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SAOAX и QAMNX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAOAX и QAMNX
Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAOAX и QAMNX
Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAOAX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -17.97% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.16% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -5.25% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 1.44% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAOAX и QAMNX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAOAX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.03% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.88% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 6.38% | +54.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 14.04% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.04% | +7.09% |