PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 67.41%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 5.46% против 67.41% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-6.83%
3 года*
-2.17%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.46%

NVDA

1 день
0.24%
1 месяц
-12.08%
С начала года
11.85%
6 месяцев
19.12%
1 год
44.51%
3 года*
67.20%
5 лет*
64.62%
10 лет*
67.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.23%-7.87%8.77%3.64%4.92%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.85%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between SAN.PA and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.11

The correlation between SAN.PA and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SAN.PA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAN.PANVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.19

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.73

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.13

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.60

-5.46

SAN.PA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и NVDA

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-82.97%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-19.76%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-41.46%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-60.91%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-60.91%

+30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-12.08%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-31.86%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

9.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и NVDA

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.78%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

26.25%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

35.55%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

51.17%

-28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

49.93%

-28.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и NVDA

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SAN.PA
Sanofi		5.38%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор