PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAN.PA returned 4.73%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.73% против 12.89% соответственно.

SAN.PA

1 день
3.97%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-8.71%
3 года*
-2.72%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.73%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.43%-7.87%8.77%3.64%5.51%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.33%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between SAN.PA and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between SAN.PA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с JNJSAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SAN.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN.PABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.15

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.10

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.42

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN.PA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN.PABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и BRK-B

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-45.91%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.04%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-20.62%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-22.31%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-28.74%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-14.67%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-9.73%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.31%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и BRK-B

Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.42%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

11.54%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

15.15%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

17.41%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.11%

+1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и BRK-B

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор