PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMKX с SAHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both mutual funds - SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAHMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAMKX returned 14.68%/yr vs 10.86%/yr for SAHMX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMKX charges 0.67%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции SAMKX превзошли акции SAHMX по среднегодовой доходности: 14.68% против 10.86% соответственно.

SAMKX

1 день
0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.48%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.68%

SAHMX

1 день
0.46%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.49%
6 месяцев
15.65%
1 год
34.83%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMKX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		10.70%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%
SAHMX
SA International Value Fund		11.49%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between SAMKX and SAHMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.51

The correlation between SAMKX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAXIXSAMKX с SAISXSAMKX с SAWMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAREXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

SAMKX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.14

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.32

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

14.82

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAHMX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и SAHMX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMKXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-66.58%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.72%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.85%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.10%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-48.63%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-16.18%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.47%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и SAHMX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 2.29%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMKXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.81%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.26%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.24%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.49%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.45%

+1.08%

Сравнение комиссий SAMKX и SAHMX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и SAHMX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SAHMX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.60%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SAMKX and SAHMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAHMX has higher volatility (2.81%) compared to SAMKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SAMKX dropped -33.77% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMKX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор