PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMKX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMKX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMKX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMKX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%5.27%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SAMKX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Core Market Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAEMXSAMKX с SABTXSAMKX с SAREXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAISXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAUMX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SAMKX и FNSTX

SAMKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SAMKX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMKX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMKXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.31

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

11.29

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMKX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMKX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMKX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMKXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.60

+0.22

Корреляция

Корреляция между SAMKX и FNSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMKX и FNSTX

Дивидендная доходность SAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMKX и FNSTX

Максимальная просадка SAMKX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMKX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMKXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-35.82%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.43%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-21.97%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.25%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.47%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMKX и FNSTX

Текущая волатильность для SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMKXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.85%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.50%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.94%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.80%

-1.27%