Сравнение SAMHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | -1.39% | 7.37% | 5.87% | 12.32% | -10.48% | 3.21% | 9.97% | 12.94% | -1.68% | 7.02% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SAMHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.88% соответственно.
SAMHX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.37%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMHX и PRCPX
SAMHX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
SAMHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
SAMHX
PRCPX
Сравнение SAMHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.49 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 5.55 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.86 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 22.46 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.49 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAMHX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMHX и PRCPX
Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMHX Virtus Seix High Yield Fund | 6.19% | 6.67% | 5.69% | 5.54% | 5.41% | 3.50% | 4.54% | 4.80% | 5.83% | 5.45% | 5.71% | 6.08% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок SAMHX и PRCPX
Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -23.07% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.03% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -14.34% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | -23.07% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.24% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.16% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMHX и PRCPX
Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.48% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.12% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.79% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.45% | -0.26% |