PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMHX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMHX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMHX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMHX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		-1.39%7.37%5.87%12.32%-10.48%3.21%9.97%12.94%-1.68%7.02%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции SAMHX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 8.16% соответственно.

SAMHX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.37%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с PIMIXSAMHX с BRLNSAMHX с PHYSXSAMHX с STCIXSAMHX с VWEAXSAMHX с CCLFXSAMHX с AIO
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий SAMHX и FOCIX

SAMHX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund

Доходность на риск

SAMHX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMHX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMHXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.88

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.25

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.10

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.45

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMHX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMHX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMHX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMHXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.88

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.23

Корреляция

Корреляция между SAMHX и FOCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMHX и FOCIX

Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.19%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок SAMHX и FOCIX

Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMHXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.54%

-18.78%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-7.32%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-12.36%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

-18.61%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.35%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.81%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.84%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMHX и FOCIX

Текущая волатильность для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) составляет 1.45%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMHXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.33%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

5.68%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

9.27%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

9.74%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

9.18%

-3.99%