PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMHX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMHX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMHX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMHX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		-1.39%7.37%5.87%12.32%-10.48%3.21%9.97%2.00%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SAMHX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

SAMHX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.37%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Yield Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с PIMIXSAMHX с BRLNSAMHX с PHYSXSAMHX с STCIXSAMHX с VWEAXSAMHX с CCLFXSAMHX с CPMPX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий SAMHX и AIO

SAMHX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund

Доходность на риск

SAMHX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMHX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMHXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.88

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.90

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMHX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMHX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMHX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMHXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.51

+0.51

Корреляция

Корреляция между SAMHX и AIO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMHX и AIO

Дивидендная доходность SAMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.19%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMHX и AIO

Максимальная просадка SAMHX за все время составила -27.54%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMHX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMHXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.54%

-44.88%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-15.46%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-37.39%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.21%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-11.22%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.23%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMHX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) составляет 1.45%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SAMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMHXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.79%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

13.80%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

23.20%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

22.01%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

27.03%

-21.84%