Сравнение SAMBX с SCETX
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) are both mutual funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SAMBX returned 4.74%/yr vs 8.76%/yr for SCETX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SAMBX charges 0.64%/yr vs 1.15%/yr for SCETX.
Доходность
Сравнение доходности SAMBX и SCETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMBX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у SCETX с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции SAMBX уступали акциям SCETX по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.76% соответственно.
SAMBX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.74%
SCETX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.11%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам SAMBX и SCETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 2.42% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 0.41% | 6.66% | 0.24% | 3.89% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 22.46% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
Correlation
The correlation between SAMBX and SCETX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between SAMBX and SCETX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMBX vs. SCETX — Ранг доходности на риск
SAMBX
SCETX
Сравнение SAMBX c SCETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMBX | SCETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 3.05 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | 10.54 | +18.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMBX и SCETX
Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки SCETX в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и SCETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMBX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -55.69% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -11.82% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -31.66% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -31.66% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -48.64% | +27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -9.61% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.41% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMBX и SCETX
Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.71%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMBX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.11% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 12.98% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 18.29% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 21.92% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 22.38% | -18.44% |
Сравнение комиссий SAMBX и SCETX
SAMBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMBX и SCETX
Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SCETX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 7.44% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.98% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
SAMBX and SCETX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (5.11%) compared to SAMBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs SCETX's -55.69%.
SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMBX и SCETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор