Сравнение SAJP.L с IITU.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SAJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Screened Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 20.48%/yr for IITU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -11.52% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and IITU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between SAJP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
IITU.L
Сравнение SAJP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.62 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.37 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и IITU.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -43.85% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -16.80% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -26.42% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -34.22% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -10.10% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.59% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.26% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и IITU.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 7.48% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.50% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 17.26% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.88% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 27.39% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.22% | -5.28% |
Сравнение комиссий SAJP.L и IITU.L
И SAJP.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и IITU.L
Ни SAJP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and IITU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
SAJP.L is categorized as Japan Equities, while IITU.L is Technology Equities. SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор