Сравнение SAJP.L с IDJP.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 7.23%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAJP.L показывает доходность 13.04%, а IDJP.L немного ниже – 12.62%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -9.89% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and IDJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between SAJP.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
IDJP.L
Сравнение SAJP.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.09 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 6.67 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и IDJP.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -39.64% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.50% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -12.50% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -32.90% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.95% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.76% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.64% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 15.91% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 18.26% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.36% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.66% | +2.28% |
Сравнение комиссий SAJP.L и IDJP.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и IDJP.L
SAJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAJP.L and IDJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор