PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAISX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAISX с SAHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Small Company Fund (SAISX) и SA International Value Fund (SAHMX).

SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAISX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Small Company Fund (SAISX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAISX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%
SAHMX
SA International Value Fund		4.63%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, SAISX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SAISX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.68% соответственно.

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%

SAHMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
35.51%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Small Company Fund

SA International Value Fund

Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с QISIXSAISX с SABTXSAISX с SAUMX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAMKXSAHMX с SABTX

Сравнение комиссий SAISX и SAHMX

SAISX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

SAHMX
SA International Value Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAISX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAISX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Small Company Fund (SAISX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAISXSAHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.44

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.93

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.65

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

12.85

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAISX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAISX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAHMX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAISX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAISXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между SAISX и SAHMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAISX и SAHMX

Дивидендная доходность SAISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SAHMX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAHMX
SA International Value Fund		5.11%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SAISX и SAHMX

Максимальная просадка SAISX за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAISX и SAHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAISXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-66.58%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

-25.10%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-48.63%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.20%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-16.27%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAISX и SAHMX

SA International Small Company Fund (SAISX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAISXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.21%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.07%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.12%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.51%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.50%

-0.25%