Сравнение SAHMX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAHMX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 3.60% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 0.25% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 10.57%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAHMX и PTSIX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
SAHMX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
SAHMX
PTSIX
Сравнение SAHMX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAHMX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.77 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 11.73 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAHMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.29 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SAHMX и PTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и PTSIX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 5.16% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и PTSIX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAHMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -72.38% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.66% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -72.38% | +47.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -72.38% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -42.10% | +33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -25.01% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.77% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и PTSIX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.22%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAHMX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.66% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.17% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 30.91% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 25.08% | -8.57% |