PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAHMX с GQJPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAHMX (SA International Value Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, SAHMX returned 22.92%/yr vs 16.68%/yr for GQJPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAHMX charges 1.11%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 5.20%.

SAHMX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
34.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.02%
10 лет*
10.86%

GQJPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.59%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.29%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAHMX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
SAHMX
SA International Value Fund		11.44%44.08%5.44%16.49%-3.70%1.75%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.20%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Correlation

The correlation between SAHMX and GQJPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between SAHMX and GQJPX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX

Доходность на риск

SAHMX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXGQJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.42

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.98

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.70

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

5.33

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.42

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и GQJPX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и GQJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAHMXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-21.83%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.56%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-9.45%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.10%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-5.52%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и GQJPX

Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 2.59%, в то время как у GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAHMXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.36%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.25%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.96%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

12.96%

+3.48%

Сравнение комиссий SAHMX и GQJPX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и GQJPX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GQJPX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.95%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

SAHMX and GQJPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQJPX has higher volatility (2.83%) compared to SAHMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs GQJPX's -21.83%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAHMX и GQJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор