PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAHMX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAHMX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

SAHMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAHMX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAHMX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAHMX
SA International Value Fund		3.60%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, SAHMX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.55% соответственно.

SAHMX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.72%
1 год
34.94%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.57%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA International Value Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAXIXSAHMX с SAUMXSAHMX с SAISXSAHMX с SAMKX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий SAHMX и FSGEX

SAHMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

SAHMX
SA International Value Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

SAHMX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAHMX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAHMXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.43

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.93

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.89

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

7.46

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAHMX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAHMX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAHMX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAHMXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между SAHMX и FSGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAHMX и FSGEX

Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		5.16%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SAHMX и FSGEX

Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAHMXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-34.74%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.24%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-29.66%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-34.74%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-11.24%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-8.51%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAHMX и FSGEX

Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAHMXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.21%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.85%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.09%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.14%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.12%

+0.39%