PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с TMAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с TMAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and TMAYX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TMAYX is a High Yield Bonds fund actively managed by Touchstone. Over the past 10 years, SAGWX returned 11.43%/yr vs 4.50%/yr for TMAYX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.78%/yr for TMAYX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и TMAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у TMAYX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции TMAYX по среднегодовой доходности: 11.43% против 4.50% соответственно.

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%

TMAYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.52%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.62%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и TMAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		1.42%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%

Correlation

The correlation between SAGWX and TMAYX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с SEBLXTMAYX с SENCXTMAYX с TLCIXTMAYX с TMCPXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSX

Доходность на риск

SAGWX vs. TMAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c TMAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXTMAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.23

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.53

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.85

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.96

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. TMAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TMAYX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и TMAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXTMAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.99

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и TMAYX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки TMAYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и TMAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXTMAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-21.44%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-2.02%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-4.36%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-13.66%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-21.44%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.22%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.10%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.48%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и TMAYX

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXTMAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.79%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

2.05%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

2.60%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

4.70%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

5.06%

+17.58%

Сравнение комиссий SAGWX и TMAYX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMAYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и TMAYX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности TMAYX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.73%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and TMAYX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to TMAYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs TMAYX's -21.44%.

TMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и TMAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор