Сравнение SAGE с HALO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SAGE с HALO

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAGE или HALO.

Корреляция

Корреляция между SAGE и HALO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SAGE и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SAGE

HALO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAGE:

-0.91

HALO:

1.62

Коэф-т Сортино

SAGE:

-1.60

HALO:

2.17

Коэф-т Омега

SAGE:

0.80

HALO:

1.34

Коэф-т Кальмара

SAGE:

-0.71

HALO:

1.65

Коэф-т Мартина

SAGE:

-1.11

HALO:

5.18

Индекс Язвы

SAGE:

62.23%

HALO:

12.58%

Дневная вол-ть

SAGE:

75.35%

HALO:

40.24%

Макс. просадка

SAGE:

-97.51%

HALO:

-74.26%

Текущая просадка

SAGE:

-96.29%

HALO:

-10.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAGE:

$441.43M

HALO:

$7.46B

EPS

SAGE:

-$6.55

HALO:

$3.00

PEG коэффициент

SAGE:

0.74

HALO:

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

SAGE:

$41.24M

HALO:

$717.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAGE:

$31.80M

HALO:

$564.43M

EBITDA (12 мес.)

SAGE:

-$409.74M

HALO:

$443.38M

Доходность по периодам

С начала года, SAGE показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции SAGE уступали акциям HALO по среднегодовой доходности: -16.38% против 14.23% соответственно.

SAGE

С начала года

31.49%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-69.32%

5 лет

-36.59%

10 лет

-16.38%

HALO

С начала года

21.10%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-4.97%

1 год

60.39%

5 лет

22.02%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAGE и HALO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HALO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAGE c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGE

HALO

Показатель коэффициента Шарпа SAGE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGE и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAGE

HALO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGE и HALO

Ни SAGE, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAGE и HALO

Максимальная просадка SAGE за все время составила -97.51%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGE и HALO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SAGE

HALO

Волатильность

Сравнение волатильности SAGE и HALO

Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SAGE

HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAGE и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Therapeutics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SAGE с HALO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SAGE и HALO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAGE и HALO

SAGE

HALO

Сравнение SAGE c HALO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGE и HALO

Просадки

Сравнение просадок SAGE и HALO

Волатильность

Сравнение волатильности SAGE и HALO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAGE и HALO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество