PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAGE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGE с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAGE или VOO.

Корреляция

Корреляция между SAGE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAGE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAGE:

-0.64

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

SAGE:

-0.74

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

SAGE:

0.91

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SAGE:

-0.48

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

SAGE:

-1.12

VOO:

2.94

Индекс Язвы

SAGE:

41.44%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

SAGE:

72.06%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SAGE:

-97.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAGE:

-96.56%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SAGE показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SAGE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.63% против 12.74% соответственно.

SAGE

С начала года

21.73%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

15.36%

1 год

-45.66%

5 лет

-28.22%

10 лет

-19.63%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAGE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGE
Ранг риск-скорректированной доходности SAGE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAGE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAGE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGE и VOO

SAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAGE
Sage Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAGE и VOO

Максимальная просадка SAGE за все время составила -97.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAGE и VOO

Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...