Сравнение SAFRY с SMR
SAFRY (Safran SA) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAFRY in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, SAFRY returned 19.82%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAFRY и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -4.21% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SAFRY and SMR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$147.50B
SMR:
$3.16B
SAFRY:
€3.89
SMR:
-$2.02
SAFRY:
2.17
SMR:
104.42
SAFRY:
8.59
SMR:
2.71
SAFRY:
€58.78B
SMR:
$18.10M
SAFRY:
€22.83B
SMR:
$4.45M
SAFRY:
€6.39B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. SMR — Ранг доходности на риск
SAFRY
SMR
Сравнение SAFRY c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.91 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.32 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и SMR
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -87.47% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -82.86% | +58.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -82.86% | +58.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -87.47% | +45.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -81.49% | +68.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -35.08% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 57.39% | -47.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и SMR
Текущая волатильность для Safran SA (SAFRY) составляет 11.51%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 28.93% | -17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 69.57% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 102.59% | -69.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 93.50% | -63.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 89.31% | -53.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и SMR
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and SMR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs SMR's -87.47%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор