PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с MTUAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с MTUAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAFRY (Safran SA) and MTUAY (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAFRY returned 20.00%/yr vs 16.24%/yr for MTUAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и MTUAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и MTU Aero Engines AG (MTUAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у MTUAY с доходностью -12.05%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции MTUAY по среднегодовой доходности: 20.00% против 16.24% соответственно.

SAFRY

1 день
1.37%
1 месяц
9.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.12%
1 год
22.54%
3 года*
34.38%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.00%

MTUAY

1 день
0.01%
1 месяц
8.73%
С начала года
-12.05%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.93%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFRY и MTUAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		2.56%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-12.05%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%

Correlation

The correlation between SAFRY and MTUAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.41

Over the past year, SAFRY and MTUAY have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFRY:

$147.50B

MTUAY:

$19.62B

EPS

SAFRY:

€3.89

MTUAY:

€16.10

Коэффициент P/E

SAFRY:

19.63

MTUAY:

9.73

Коэффициент PEG

SAFRY:

0.01

MTUAY:

0.15

Коэффициент P/S

SAFRY:

2.17

MTUAY:

1.08

Коэффициент P/B

SAFRY:

8.59

MTUAY:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

SAFRY:

€58.78B

MTUAY:

€15.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFRY:

€22.83B

MTUAY:

€3.02B

EBITDA (12 мес.)

SAFRY:

€6.39B

MTUAY:

€2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

MTU Aero Engines AG

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLT
Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с AMGNMTUAY с ESEMTUAY с IUUS.LMTUAY с DTLA.L

Доходность на риск

SAFRY vs. MTUAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c MTUAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и MTU Aero Engines AG (MTUAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAFRYMTUAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.13

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.26

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.60

+2.66

SAFRY vs. MTUAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MTUAY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и MTUAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и MTUAY

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке MTUAY в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и MTUAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFRYMTUAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-64.31%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-32.62%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-34.69%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-43.53%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-64.31%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-22.93%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-12.29%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

13.88%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и MTUAY

Safran SA (SAFRY) и MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеют волатильность 11.51% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFRYMTUAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

11.82%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

28.59%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

33.99%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

32.31%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

35.69%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и MTUAY

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MTUAY в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.17%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%0.00%
SAFRY
Safran SA		1.11%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и MTUAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
16.20B
4.53B
(SAFRY) Общая выручка
(MTUAY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAFRY и MTUAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safran SA и MTU Aero Engines AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
12.1%
18.8%
Активы портфеля
SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

MTUAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MTUAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

MTUAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

SAFRY and MTUAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUAY has higher volatility (11.82%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs MTUAY's -64.31%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFRY и MTUAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор