PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 11.61%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как FEUZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и FEUZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-7.66%

Correlation

The correlation between SAEU.L and FEUZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between SAEU.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и FEUZ.L

Секторы
SAEU.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

27.0%
10.6%

Промышленность

19.3%
27.4%

Здравоохранение

14.8%
5.2%

Технологии

9.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
FEUZ.L
27.4%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
FEUZ.L
5.2%

Технологии

SAEU.L
9.9%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
FEUZ.L
9.2%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
FEUZ.L
8.3%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
FEUZ.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
FEUZ.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
FEUZ.L
3.7%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
FEUZ.L
10.8%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.19

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.95

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.07

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.75

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.19

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и FEUZ.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-36.68%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.35%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-14.10%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-23.55%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.80%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.25%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.71%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и FEUZ.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.98%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.52%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.68%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.23%

+1.02%

Сравнение комиссий SAEU.L и FEUZ.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и FEUZ.L

Ни SAEU.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and FEUZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор