Сравнение SAEMX с SSKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).
SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и SSKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEMX и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 1.69% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.70% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAEMX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции SSKEX немного впереди с 7.96%.
SAEMX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 7.94%
SSKEX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEMX и SSKEX
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.
Доходность на риск
SAEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
SAEMX
SSKEX
Сравнение SAEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | SSKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.55 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.57 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.74 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SAEMX и SSKEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и SSKEX
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SSKEX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.78% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и SSKEX
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и SSKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -39.23% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.44% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -37.16% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -39.23% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -11.03% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -13.46% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.28% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и SSKEX
SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеют волатильность 7.86% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEMX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.77% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 12.06% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.41% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.11% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.09% | -1.68% |