PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.39% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий SAEMX и LZEMX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

SAEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.72

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.86

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

14.21

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAEMX и LZEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и LZEMX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и LZEMX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-60.08%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.42%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-30.55%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-44.08%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-9.04%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-16.71%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и LZEMX

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.23%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.72%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.30%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.34%

-0.93%