Сравнение SAEMX с LZEMX
SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SAEMX returned 10.61%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAEMX charges 1.24%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAEMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции LZEMX немного впереди с 11.01%.
SAEMX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 10.61%
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам SAEMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 28.00% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between SAEMX and LZEMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between SAEMX and LZEMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
SAEMX
LZEMX
Сравнение SAEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.78 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 5.37 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 19.75 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 4.17 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и LZEMX
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -60.08% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.42% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -14.27% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -30.55% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -44.08% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.08% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -16.63% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.83% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и LZEMX
SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 5.55% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.40% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 11.02% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.43% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.33% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.39% | -0.85% |
Сравнение комиссий SAEMX и LZEMX
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и LZEMX
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности LZEMX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 2.68% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
SAEMX and LZEMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAEMX has higher volatility (5.55%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, SAEMX dropped -63.08% vs LZEMX's -60.08%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAEMX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор