PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.92% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SAEMX и GLLSX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.29

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.64

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

15.21

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между SAEMX и GLLSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и GLLSX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и GLLSX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-32.59%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.39%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-30.02%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-32.59%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-11.66%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-7.99%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и GLLSX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.43%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

15.86%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

19.71%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.27%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.37%

-1.96%