PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEMX с FPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SAEMX returned 10.61%/yr vs 10.31%/yr for FPADX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEMX charges 1.24%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAEMX показывает доходность 28.00%, а FPADX немного выше – 28.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAEMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции FPADX немного отстают с 10.31%.

SAEMX

1 день
-0.06%
1 месяц
8.82%
С начала года
28.00%
6 месяцев
30.73%
1 год
51.26%
3 года*
24.05%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.61%

FPADX

1 день
-0.96%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.80%
6 месяцев
31.68%
1 год
55.65%
3 года*
24.57%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		28.00%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		28.80%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Correlation

The correlation between SAEMX and FPADX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SAEMX and FPADX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAXIXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

SAEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.24

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.12

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.34

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

17.23

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и FPADX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-39.16%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.28%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-16.09%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-37.00%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-39.16%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.96%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-13.26%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.34%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и FPADX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.71%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

15.44%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.83%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.11%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.82%

-2.28%

Сравнение комиссий SAEMX и FPADX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и FPADX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FPADX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.83%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		2.68%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SAEMX and FPADX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (7.71%) compared to SAEMX (5.55%). In terms of maximum drawdown, SAEMX dropped -63.08% vs FPADX's -39.16%.

SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEMX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор