PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAEMX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции FPADX немного отстают с 7.85%.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий SAEMX и FPADX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.47

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.85

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между SAEMX и FPADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и FPADX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и FPADX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-39.16%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.28%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-37.04%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-39.16%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-10.50%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-13.39%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и FPADX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.56%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.61%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.83%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.70%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.63%

-2.22%