PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%30.14%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий SAEMX и FERGX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.27

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.03

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между SAEMX и FERGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и FERGX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и FERGX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-39.27%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.32%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-37.18%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-10.52%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-14.56%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и FERGX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.62%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.68%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.94%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.84%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.85%

-2.44%