Сравнение SAEMX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 1.69% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SAEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.66% соответственно.
SAEMX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 7.94%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEMX и EITEX
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
SAEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
SAEMX
EITEX
Сравнение SAEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.92 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.81 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.67 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SAEMX и EITEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и EITEX
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и EITEX
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -61.70% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.88% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.99% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -43.10% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -8.22% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -14.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.60% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и EITEX
SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.94% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 8.93% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.36% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.08% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 13.69% | +1.72% |