PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с QDVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с QDVD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both ESG funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index while QDVD.DE tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 29.06% vs 29.39% for QDVD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и QDVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 16.39%.

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
16.97%
1 год
29.39%
3 года*
17.08%
5 лет*
13.13%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и QDVD.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		16.39%4.15%21.92%4.66%

Correlation

The correlation between SADU.DE and QDVD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between SADU.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYQDVD.DE с GLD

Доходность на риск

SADU.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SADU.DEQDVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.61

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.73

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.06

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

21.08

-18.18

SADU.DE vs. QDVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QDVD.DE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и QDVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и QDVD.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки QDVD.DE в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и QDVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEQDVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-32.55%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-4.83%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.65%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

1.39%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и QDVD.DE

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEQDVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.87%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.76%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

11.23%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

13.87%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

14.80%

+4.97%

Сравнение комиссий SADU.DE и QDVD.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и QDVD.DE

SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.49%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.35% for QDVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и QDVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор