PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. SADU.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 28.39% for IQSA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%7.85%

Correlation

The correlation between SADU.DE and IQSA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between SADU.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

SADU.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.41

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.60

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

18.23

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.94

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-34.11%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.20%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.38%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.57%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и IQSA.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеют волатильность 3.23% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.17%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.71%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.74%

-2.18%

Сравнение комиссий SADU.DE и IQSA.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и IQSA.DE

Ни SADU.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSA.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор