PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SADM.DE с IQQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и IQQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 27.09%.


SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*

IQQE.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
27.09%
6 месяцев
27.76%
1 год
48.91%
3 года*
20.70%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и IQQE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF
13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
27.09%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%20.18%

Correlation

The correlation between SADM.DE and IQQE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between SADM.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SADM.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SADM.DEIQQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.59

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

16.67

-6.90

SADM.DE vs. IQQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа IQQE.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и IQQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SADM.DEIQQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.78

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и IQQE.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и IQQE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SADM.DEIQQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-59.33%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.78%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.41%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.02%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.60%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.99%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и IQQE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SADM.DEIQQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.24%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.03%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.83%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.78%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.33%

-1.36%

Сравнение комиссий SADM.DE и IQQE.DE

И SADM.DE, и IQQE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и IQQE.DE

SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
1.49%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SADM.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE and IQQE.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и IQQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор