Сравнение SABPX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.77% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и LIVIX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SABPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SABPX
LIVIX
Сравнение SABPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.47 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и LIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и LIVIX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и LIVIX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -34.44% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.82% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -26.45% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -34.44% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.66% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.56% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и LIVIX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.29% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 9.78% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 17.10% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 15.77% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.67% | -5.96% |