PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-2.27%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий SABIX и FRGAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SABIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.74

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.96

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между SABIX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и FRGAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и FRGAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-11.77%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.53%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.02%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.62%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.87%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и FRGAX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.51%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.04%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.09%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

10.33%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

10.33%

+4.04%