Сравнение SABIX с AYBLX
SABIX (Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SABIX returned 7.43%/yr vs 9.34%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SABIX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности SABIX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.44%.
SABIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
AYBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SABIX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 6.61% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 13.44% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -5.71% |
Correlation
The correlation between SABIX and AYBLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between SABIX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABIX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
SABIX
AYBLX
Сравнение SABIX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SABIX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.76 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 22.03 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SABIX и AYBLX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABIX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -36.28% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -6.41% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -13.39% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -20.26% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.78% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.38% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и AYBLX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABIX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.76% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.88% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 9.98% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 11.14% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 11.32% | +3.00% |
Сравнение комиссий SABIX и AYBLX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и AYBLX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности AYBLX в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.26% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 9.22% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SABIX and AYBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SABIX has higher volatility (4.32%) compared to AYBLX (3.76%). In terms of maximum drawdown, SABIX dropped -29.06% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABIX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор